Железнодорожная станция Луоху соединяет Шэньчжэнь с большинством южно-китайских городов. Из Шэньчжэня вечером отправляются составы в Пекин, Чанша, Наньчан, Учан, Цзюцзян, и прибывают утром следующего дня. В 1980-х в Китае стали активно строиться высокоскоростные железные дороги со скоростью движения до 350 км/час. Например, из Шэньчжэня в Гуанчжоу можно доехать за 45 минут, поезда туда уходят через каждые полчаса.

В Шэньчжене есть международный аэропорт Баоань - от центра города он находится в 35 км. Шэньчжэнь Баоань связан с центром города линией метро и автобусным сообщением - (часть автобусных маршрутов следует в Гонконг и Дунгуань), паромы связывают аэропорт с Гонконгом (в том числе с Международным аэропортом Гонконга) и Макао. Прямого сообщения с Россией данный аэропорт не имеет, только разве что с пересадкой через Пекин.

Переход в Гонконг. На границе между Шэньчженем и Гонконгом существует 6 наземных контрольно-пропускных пунктов и 2 железнодорожных (оба они требуют от пассажиров пешего перехода, так как прямого железнодорожного сообщения между городами нет, а междугородние поезда из Гонконга следуют через Шэньчжэнь без остановок).